프로젝트/통계적 분석 (3) 썸네일형 리스트형 [Python] 리스크 변화에 따른 수익률 변화 회귀 분석 오늘은 올웨더 포트폴리오 종목인 주식, 중기채, 장기채, 금, 원자재의 5가지 etf로 구성된 효율적 투자선을 통해 리스크 변화에 따른 수익률의 변화를 회귀분석으로 분석해보겠습니다. 이전 포스팅에서 이미 효율적 투자선을 시각화하고 분석해보았기 때문에 이전에 썼던 코드를 그대로 가져왔습니다. 효율적 투자선을 시각화하는 프로젝트는 밑의 포스팅을 참고하시길 바랍니다. https://bigdata-doctrine.tistory.com/12 [Python] (3)올웨더 기반 효율적 투자선 구현 : 시각화 https://bigdata-doctrine.tistory.com/10 [Python] (1)올웨더 기반 효율적 투자선 구현 : 데이터 수집 이번 프로젝트는 효율적 투자선을 파이썬을 통하여 시각화를 해 보는 것입.. [Python] 통화량에 따른 물가의 변화 선형회귀 분석 화폐수량설에 따르면 통화량 변화는 물가에 영향을 미치고 통화량 증가율과 물가상승률은 1대 1 관계를 가집니다. 그렇다면 현실세계에서도 화폐수량설 이론과 같은 결과가 나올까요? 오늘은 우리나라의 통화량 지표(M2)와 물가 지표(GDP 디플레이터)를 가지고 둘의 선형 관계를 분석해보겠습니다. 코드에 대한 자세한 설명은 생략했습니다. 자세한 설명을 보고 싶으시면 이전 포스팅을 참고해주세요. https://bigdata-doctrine.tistory.com/20 [Python] 우리나라의 GDP와 GNP의 연도별 변화추세 오늘은 1961년부터 2021년까지의 우리나라의 명목 GNP와 명목 GDP 데이터를 살펴보고 그 차이에 대해 관찰해보겠습니다. 명목 데이터를 사용하는 이유는 사이트에 GNP 데이터가 없기 때문.. [Python] (2)올웨더 기반 효율적 투자선 구현 : 수익률, 리스크, 샤프지수 계산 https://bigdata-doctrine.tistory.com/10 [Python] (1)올웨더 기반 효율적 투자선 구현 : 데이터 수집 이번 프로젝트는 효율적 투자선을 파이썬을 통하여 시각화를 해 보는 것입니다. 단순히 효율적 투자선을 시각화하는 것뿐만 아니라 샤프지수가 가장 높은 포트폴리오, 위험률이 가장 낮은 포트 bigdata-doctrine.tistory.com 오늘은 이전 시간에 수집한 포트폴리오 각 종목의 연간 수익률과 리스크를 가지고 포트폴리오들의 수익률과 리스크를 구해보도록 하겠습니다. 또한 샤프지수가 가장 큰 포트폴리오, 리스크가 가장 작은 포트폴리오, 올웨더 포트폴리오의 종목 비중과 수익률, 리스크, 샤프지수 또한 구해보도록 하겠습니다. 포트폴리오 연간 수익률, 리스크 구하기 종목.. 이전 1 다음
